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339263031 · 2022年11月20日

原版书—212页

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

1.这句话的意思是ARCH模型能够解决在相邻时间段“数据扎堆”的问题么？如何解决的？

2.如果不是，请解释这句话的经济意义。



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1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年11月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


1.这句话的意思是ARCH模型能够解决在相邻时间段“数据扎堆”的问题么？

是的。ARCH是可以解决波动聚集性问题的。


如何解决的？

ARCH通过建立当下波动率和之前波动率的数学公式，刻画了，过去的波动率对当下波动率的影响。

2.如果不是，请解释这句话的经济意义。

是的，是解决波动聚集性问题的。

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