早睡早起快乐学习 · 2022年11月20日

illiquid asset

这道题讲解太快了，没理解。。特别是C，可以再讲解一下C选项吗。。这个serial correlation是哪里的知识点呀木有印象了

然后A说correlation低了，那为啥系统性风险是变低啦？

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品职答疑小助手雍 · 2022年11月22日

MR里学利率期限structure时候学过的，均值复归有降低波动率的效果，不过这里纯阐发，可以忽略这个结论。

品职答疑小助手雍 · 2022年11月20日

同学你好，C里的serial correlation序列相关是多元回归里的词，简而言之是残差项自己仍有一定的规律，负的序列相关导致残差项均值复归的话，应该会降低长期的波动性，所以C错。

A的话，它的意思是fund的收益率会和市场benchmark的相关性降低，这个相关性低的话也就意味着fund承担的系统性风险小。

早睡早起快乐学习 · 2022年11月22日

负的序列相关导致残差项均值复归的话，应该会降低长期的波动性为啥呀？