PORTFOLIO R48书后习题15题为何选A，题干未假设factor为0啊？16题三项sensitivity都是0为何选c

PORTFOLIO R48书后习题15题为何选A，题干并未假设factor为0啊？16题其他三项sensitivity都是0，为什么还选 all four factor?

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李宗_品职助教 · 2018年04月29日

1）算surprise：GDP为例 0.25=0.75-0.5

2）surprise * surprise sensitivity = 0.25*0.8 = 0.2

3）加总每个factor，再加上截距项2.58

关于问题16，参考surprise的算法。“这里看的是surprise，也就是和benchmark的比较，而不是看绝对数。”

李宗_品职助教 · 2018年04月19日

你好同学，这里看的是surprise，也就是和benchmark的比较，而不是看绝对数。

cfaxiaozy61 · 2018年04月20日

所以呢？老师能解答详细点吗

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