开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
小枕头 · 2018年04月19日
Survivorship bias tends to inflate historical estimates of the equity risk premium，为什么？幸存者偏差让liuxial留下来的公司都是大而成熟的公司，它们的ERPtongchang通常会低市场的低一些，因为风险小，所以会让historical estimates of the equity risk premium变低啊？一直想不通这个逻辑 求指教
maggie_品职助教 · 2018年04月19日
首先ERP是大盘收益率-无风险收益率，你对于存活偏误的理解是正确的，因此，大盘收益率被高估，RF是一定的，因此RM-RF偏高。
娘娘，你的问题普遍体现基础没掌握好（也许就是权益这个学科），最好把知识点理解透再来做题。特别是大题，考的是综合理解，这样刷题会比较耽误时间，仅仅是建议，供参考。加油。
