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gogogo · 2022年11月19日
老师你好
当credit spread curve downward shift， 是不是应该多投HY -bond， 是不是因为HY bond 的spread duration 大， 当-Δspread 一定情况下， HY bond price return 更高？ 可以这么理解么
pzqa015 · 2022年11月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是
credit spread curve downward，说明短期风险大于长期，则经济环境是不好的，应该投IG。再强调一遍，HYB不考察spread duration。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
