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YQT__ · 2018年04月19日

问一道题：NO.PZ2016082403000040

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


怎么从题意判断，它不是按照连续复利计算呢？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月19日

其实无所谓，这里单利复利相差的不会很大，考试时可以用一种方法，然后选一个接近的，或者用两种方法算一下，看看题目要用哪种方法，但其实相差的很小

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2018-10-18 06:59 1 · 回答

这道题计算的1 yeforwar2 year跟2 yeforwar1year是不是颠倒了

2018-10-10 21:31 1 · 回答

     请问 1-yeforwarrate one ye以及two year。。。是什么意思啊，这种表述。讲义上表述远期一般是 1yeforwarrate in 2 year，不是一般这样吗

2018-09-19 15:47 1 · 回答

我可以这样算么1年的forwarrate one year7%*2-4.5%=9.5%1年的forwarrate 2 year=（9%*3-4.5%）/2=11.25%2年的forwarrate 1year=9%*3-7%*2=13%

2018-03-23 11:05 1 · 回答