问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
credit risk不是应该用Unexpected loss衡量吗？在假设同等分位点的情况下，EL越大的，UL就越小，credit risk也就越小吗？
NO.PZ2016082406000081 这题说4/333是条件概率 但是按照上课老师讲的应该是边际违约概率啊？
老师能按照债券复利那种想法去做吗？ （1-1.99%）=(1-/12)^12 得到年化的月，除以12 *3也差不多约等于0.5%
请问是都先换算成月的，再计算么？讲义上有3、6、12、持续的。但第二笔9个月的那个，怎么算。。。可否列下这一笔的具体过程。谢谢
老师我不会算 pto maturity = 0.5%, common sense 我也没想明白TTA loan: 1-1.99% =（1-p）^12 == p月 = 0.1674% == A pto maturity = ??
老师好，这题必须先换算1年的违约率吗？公式是哪个知识点？我看直接用 PLGM也能得到正确 ，是qiao合吗？
