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小宝宝0128 · 2022年11月17日
为啥ε=1？已知dw=0.3，dt=1，可以反推ε啊？谢谢！
pzqa27 · 2022年11月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里ε=1不是根据dw反推的，这个dw是先验的数据，但是它不是我们风险中性下dw，这个题问2年后中间点的位置，我们要用风险中性下的dw，这里给的0.3完全没用，因为它不是风险中性下的dw，而在风险中性下，我们的ε就是取1的，这个是规定好的，可以参考model1这里，大致上意思相同
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