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CCCrystalQ · 2022年11月17日

VAR confidence level

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

95%var z=1.65, 99% z=2.33, 二级不太出现98%，忘记98%z=多少了

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CCCrystalQ · 2022年11月17日

有助教回答吗

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年11月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，请看下图的数据：

也可以用这个excel公式计算其他的z值喔

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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