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lololojoan · 2018年04月19日
力力9 · 2018年04月19日
向右上45度的都是delta=1
stock forward 还有call option的右侧线都是45度。Put option图像是向左上45度，所以是-1
竹子 · 2018年04月19日
同学，option的delta并不一定等于1或者-1哦
stock和forard的收益曲线都是一条45度角直线，delta就是这条直线的斜率。这个直线的斜率等于1.
李老师在讲gamma risk时画了forward的图，写了delta F/delta s=0，是不是应该等于1呢？
嗯，那里应该是笔误，想说的是gamma=0
