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ywtb · 2018年04月19日

经典题 课程 risk management 3.8题

  1. CFA III
  2. Credit Risk Measurement And Management

第二问swap中，计算时考虑了本金，老师上课讲irs不换本金？求问！！

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1 个答案

竹子 · 2018年04月19日

interest rate swap不交换本金，但在估值的时候是将互换双方的现金流等效为浮动利率债券和固定利率债券的，所以有一个假设的NP。

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