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严武1868 · 2022年11月15日
题干中 说到是一个 at the money call, 因此 这个option 的deltat 应该时0.5
为何后面题目中说Option 的delta是0.6 呢？
李坏_品职助教 · 2022年11月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里题目出的不太严谨，题目的at-the-money call应该不是严格的平值期权，应该是略有一点实值的期权。不过这个delta也不影响后面选项的判断。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
