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410140980 · 2022年11月15日
老师在2017版本的Basel iii 中不是说CVA属于市场风险吗？
但是经典题里面在这里直接按照信用风险考虑了。
难道是因为2010年版本的basel iii 中CVA属于信用风险？
品职答疑小助手雍 · 2022年11月18日
看了一下，CVA对credit risk的调整是参照MR的模型进行的，不过本质还是对CR的调整。
品职答疑小助手雍 · 2022年11月15日
同学你好，你可以看一下讲义CVA本身就是就是credit risk那门课的内容，而且它本身名字就叫credit value adjusted。
请告诉一下哪个视频里说是属于MR的？我去看一下
410140980 · 2022年11月17日
强化班讲义26页，第三条，第一行。 improve its consistent：CVA risk is a form of market risk
