pzqa27 · 2022年11月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目告诉我们 monthly return 是正态分布，期望 2%, 方差0.0003，所以标准差是1.73%.
a）问portfolio的亏损大于10million的概率（注意题目给的概率分布，是它的收益分布，所以亏损大于10million对应着收益小于-10million）
b）求一个下限，这个下限下面只有0.1%的概率，对应的分位点是均值减3.09倍的标准差，那这个线就是均值20减去3.09*17.3这个标准差，也就是 -33.46
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！