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yuqijeffery · 2022年11月14日

如下题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问老师这里的spread计算为什么是差评减去好评评级，我看像信用矩阵计算是好评及减去差评级，正负号有时候会弄混，希望老师解答。



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吴昊_品职助教 · 2022年11月14日

嗨，努力学习的PZer你好：


在信用转移矩阵中，一定会有From X to Y的字眼，只要记住是Y减去X即可。不一定非得是高的减去低的，或者是低的减去高的。

现在这道题是A+ to A–，就是拿A-减去A+，即1.10%-0.85%。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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