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Cynthia · 2022年11月10日

为什么long bond 等于long convexity？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


选项A没看明白………

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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年11月10日

嗨，努力学习的PZer你好：


因为债券价格变动公式里，债券价格变动和duration是负相关，和convexity是正相关，可以理解为债券的特性就是duration为负，convexity为正，所以买bond就是short duration，long convexity。


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