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Cynthia · 2022年11月10日

为什么long bond 等于long convexity?


选项A没看明白………

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为债券价格变动公式里,债券价格变动和duration是负相关,和convexity是正相关,可以理解为债券的特性就是duration为负,convexity为正,所以买bond就是short duration,long convexity。


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