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410140980 · 2022年11月10日
经典题 backtesting var 1.4 的C选项的解释，解析说拒绝域越narrower，例外的个数越多。我觉得是broader呀，拒绝域越宽，落入拒绝域的数值越多，那例外的个数不是更多嘛
因为选项C是95%的置信区间代替99%的置信区间会更可靠，那相对的显著域是更broader才对呀
品职答疑小助手雍 · 2022年11月11日
同学你好，95%相对于99%的confidence level是小的，所以拒绝域宽，所以例外多，所以更reliable。
至于解析里那句话，它是说backtesting的时候想要用更高confidencelevel的（不是针对var 的confidenlevel）形成更窄的拒绝域，同时又可以通过（更低confidence level的）var模型获得更多的exception。
我觉得这句话只是要表达回测者的意图，不是结论，而且英文容易对国人引发歧义，实在看不懂的话可以忽略。
