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410140980 · 2022年11月10日
经典题2.2 计算97.5%置信区间下的ES，连续的数据求ES不包含VaR，那离散的数据呢？
离散的数据求ES应该也不包含VaR吧？因为VaR包含在97.5%的概率里面了，尾部的2.5%求平均也是不用包含VaR对应的分位点的。老师这个逻辑对吧
DD仔_品职助教 · 2022年11月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，ES的概念是非常明确的，那就是除了VaR之外的尾部数据求平均，所以不管是离散还是连续，都是不包含VaR的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
