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410140980 · 2022年11月09日
老师在basel 2.5中对于stress var的下面有一行关于m乘数的话，意思是不是在stress var的计算的m乘数也用normal 情况下的m就可以了
DD仔_品职助教 · 2022年11月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的呢，这句话的意思是，m最小值是3，增加量呢是根据回测的例外个数，回测例外的个数不是针对SVAR的，而是VAR的。跟你理解的是同一个意思~
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
