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胖胖猫小潘 · 2018年04月17日
请问low risk-free interest rate为什么会降低call的价格呢？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2018年04月17日
其他条件不变，看涨期权价格和无风险利率呈正相关关系。因为无风险利率越高，未来预期价格E(St)越高，即St将来大概率会升高，即call的价值会上升；同时由于贴现率较高，未来同样预期盈利的现值就较低。前者使call价格上升，后者使call价格下降。但前者的效应大于后者，所以c与rf呈正相关。
为什么A中股票价格下跌，执行价格也要下跌，请详细一下？
