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shirleygong2016 · 2022年11月07日

term structure models 经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


香问一下这里的volatility是annual的，但是问的是one month later 为什么不用1%/根号下12


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1 个答案

pzqa27 · 2022年11月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：


因为已经用过了，根据我箭头的位置，那里×了根号T

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努力的时光都是限量版，加油！

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