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nanaluo · 2022年11月07日

请问Foundation IRB是不是只能用综合法?

NO.PZ2019070901000102

问题如下:

According to Basel II Accord, which one of following best describe credit risk mitigation techniques:

选项:

A.

Only use the risk weight of the collateral replace the risk weight of the counterparty for the secured portion of the exposure.

B.

Only adjust the size of the exposure upward and the value of the collateral downward.

C.

Use the risk weight of the collateral replace the risk weight of the counterparty for the secured portion of the exposure, and adjust the size of the exposure upward and the value of the collateral downward.

D.

No adjustment should be applied.

解释:

C is correct.

考点:credit risk mitigation techniques

解析:

Credit risk mitigation techniques包括简单法和综合法两种,简单法就是使用抵押品的风险权重代替对手方的风险权重;综合法则是调高风险敞口同时调低抵押品价值。

Foundation IRB是不是只能用综合法?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月07日

讲义里这句话是指LGD的算法(这里这个算法应该不是考试范畴了,通常LGD会直接给),这个算法里包含了对抵押品处理时综合法的方式。

所以学有余力的话留个印象吧,我觉得针对LGD考Foundation IRB的可能性不会很高

品职答疑小助手雍 · 2022年11月07日

同学你好,没明白这题是怎么联想到Foundation IRB的,Foundation IRB是计算credit risk需要的capital的方法,这题的综合法说的是对抵押品的处理,是两回事。

nanaluo · 2022年11月07日

基础班讲义87页有提到综合法,但是没提简单法,所以有这个疑问