CVA的计量方法有几种？

嗨，从没放弃的小努力你好：

CVA算出来一个违约风险，然后这个CVA既可以代表对手的信用风险大小，实际上也是对衍生品估值的扣减项。衍生品价值=无信用风险衍生品价值-CVA+DVA。

所以CVA的变化也会影响银行的衍生品估值盯市结果（mark to market），所以本质是也可以看作是Market risk的一类。按照Basel的规定，确实是归类到market risk了。

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嗨，努力学习的PZer你好：

Basic approach是针对CVA risk的，这个CVA risk本身就是market risk的一种:

你的截图那段话的意思是，修改后的CVA框架里取消了内部模型法，改为使用标准化法和basic approach。以后计算CVA risk就只能用Basic或者Standardised了。

这个不是credit risk。

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