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iwantyou · 2018年04月17日

portfolio强化课讲义，R50经济和投资市场，credit-risk bonds下，expected loss问题

  1. CFA II
  2. Portfolio

expected loss=probability of default*（1-recovery rate）

老师说，expected loss=PD*LGD，请问这里的LGD是什么意思？

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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年04月18日

你好同学，LDG就是loss given default，这个概念并没有在CFA里说，但是在FRM里这个就是=（1-recovery rate）哒，所以何老师这么说。


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