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zhonghope · 2018年04月17日

问一道题：NO.PZ2016062401000028 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：选项和答案解释是什么意思？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月17日

同学你好，这块是半正定矩阵的相关内容，而这块内容已经删掉了，不用掌握了。

最多记个结论，在EWMA或者GARCH(1,1)模型中，同一个模型应当选用相同的λ去估计方差以及协方差，这样构建的矩阵才是半正定矩阵(positive semidefinite matrix)。

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