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CCCrystalQ · 2022年11月05日
第一张图老师有说implied volatility是真实波动率，但是第二张图又说implied volatility跟真实波动率不一样
pzqa27 · 2022年11月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
那里的意思是本来根据BSM的假设，波动率应该服从lognormal分布，但是真实的implied volatilty 服从的是实线的分布，这里的真实和您想的真实不是一回事
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
implied volatility是根据期权价格反推出来的波动率，不是股价真实的波动率
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
那他为什么写了implied volatility（真实）
