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410140980 · 2022年11月03日
如果存在肥尾的特征为什么会使ES计量更不准确呢？我觉得是肥尾，极端损失数据更多，计量会更准确呀
品职答疑小助手雍 · 2022年11月03日
同学你好，那5%的var或者ES举例。
尾部永远只有5%的数，所以和损失数据的多少没有关系。
肥尾会意味着尾部数据的波动会很大，ES作为这些数的均值也就不稳定了，而var只取一个点，比ES稳定。
