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speakingcat · 2022年10月27日

市场风险经典题4 correlation risk modeling and management 1.2题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

根据老师课上给的变形公式，1-a等于0.55，且整体代表autocorrelation,那么这题答案应该选55%而不是45%? A=45,指的是均值回归。

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2022年11月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


Y=0.34-0.55X，X变大，Y变小，是mean reverting，mean reverting+atuocorrelation=1，atuocorrelation=1-0.55=0.45

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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