nanaluo · 2022年10月27日
NO.PZ2020033003000049
问题如下：
When using netting, which of the following products settlement would be more effective ?
选项：
A.
Swaptions.
B.
Equity options.
C.
Futures.
D.
Caps and floors.
解释：
C is correct.
考点：Modeling Netting Agreements
解析：如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候，那么netting对它的交易结算就会有比较好。
如果一个产品只有单向的头寸，netting的作用就会很小。选项里只有C的MTM value可以使有正有负的。
是不是可以理解为只有单笔交易对双方都有产生敞口的可能时（实际发生时单笔交易只有一方有敞口），netting才有效果？
NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候，那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸，netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 如题
NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候，那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸，netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 为啥不选D
NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候，那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸，netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 这题c还是不明白，其他的也不说很懂。能不能麻烦详细讲讲
NO.PZ2020033003000049 swap的话比如A pay了一个higher fix rate 但receive 了一个更低低的波动利率，这时的头寸应该是负的啊？Netting会有作用才对。
