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Ruina · 2022年10月27日
哈喽老师~market / credit risk 中衡量Var的图形是横轴从负无穷到正无穷，左偏代表左边尾巴肥，损失的异常值多；
那在Oprisk里描述severity用lognormal是右偏，横轴代表size of loss 越往右边代表损失越大是吗？谢谢老师~~
李坏_品职助教 · 2022年10月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
market risk里面var的横坐标是资产收益率，左偏的图象征着收益率极低（负收益）的情况比正态分布多，所以损失的极端值较多。
operational risk里面那个图：
横坐标是size of loss，本身就是损失的概念。所以越右偏，说明损失极端值的占比越高。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
