开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
410140980 · 2022年10月26日
老师在LDA的高级计量操作风险的方法下，计算capital不是就等于VAR吗？怎么还计算了EL，减去了？只是演示一下怎么计算的目的？
李坏_品职助教 · 2022年10月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
你说的对，按照巴塞尔协议的要求，资本金就等于VaR（Basel要求是99%的置信度）。
这道题并不是让你算资本金的，它只是展示给你如何计算expected和unexpected loss的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
