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亲爱的人儿 · 2022年10月25日

risk constraint

这题目的计算方法我不理解。

capital limit意思是最大可以投入的capital,但是实际上投入的capital可能小于表中capital limit的,用return/capital limit算出来的return rate不代表真是的return rate(真是投入的capital<=capital limit), 那么算出来的return rate就是最小值,按照答案的算法是无法直到真正的return rate的。请问这题可否进一步解释?




1 个答案

星星_品职助教 · 2022年10月27日

同学你好,

表格return和capital limit的数量是直接对应的。以“secured”为例,120的return就是投资达到了上限800对应的return。

一般来说,默认return和limit是线性变化的关系,即如果只投资80,return就会相应变为12。

所以根据表格中的上限值,就可以计算出一个统一投入回报比,找到最差的那个即可。

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