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亲爱的人儿 · 2022年10月25日
老师在视频解释B选项中incremental VAR和题目无关，但是题目中说明了要把capital分配到higher risk business，这里incremental VAR不是一个很好的指标吗？
星星_品职助教 · 2022年10月26日
同学你好，
题干的意思是根据tail risk来评估目前的资本分配水平，不是要去重新分配资本。
所以考点是哪些方法可以衡量tail risk，incremental VaR或者VaR都无法满足这个要求。
