为啥说的1.25%的概率是68%呢？ 我们说的68%应该是1.25，为啥把百分号去掉了呢？
pzqa015 · 2022年10月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里的tracking error是指fund return的标准差，题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund，意味着fund的σ为1.25%，那么（μ-σ，μ+σ）=68%，也就是说，有68%的概率落在这个区间内。
注：（μ-σ，μ+σ）=68%
（μ-1.65σ，μ+1.65σ）=90%
（μ-1.96σ，μ+1.96σ）=95%
（μ-2.58σ，μ+2.58σ）=99%
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