依据simulation公式:
dSt=μtStdt+σtStdz
基于本题情况：
St−St−1=0+0.14St√0.01ε
St=St−1+0+0.14St√0.01ε
S1=S0+0+0.14S1√0.01ε
我想问的是。等式右边第二个项包含的应该是 S1 ，为什么答案里面用的是 S0 ？
李坏_品职助教 · 2022年10月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
答案里的第一步是用现在初始时刻的S0（t=0）来推算下一时刻的S1和S0之间的差。此时t=0，而t+1 = 1，
St+1 - St = S1- S0 = dSt = dS0, dS0 = μ * S0 * dt+σ * S0 * dz,
所以S1 = S0 + μ * S0 * dt + σ * S0 * dz = S0 + 0 + 0.14 * S0 * √0.01ε 。
第一步是站在t=0的初始时刻，我们是不知道S1的具体数值的，所以才要用随机过程去推测S1。既然都不知道S1的数值，更不可能用S1带入等式作为计算依据了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
