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pinzhixiaoguo · 2022年10月21日
为什么这道题在计算EC的时候直接用500million*7.5%？这么算出来不是VaR么，还应该减去EL才是UL吧，然后EC=UL来计算才对吧。题目中各项条件都是健全的，凭什么讲课的时候就直接用VaR来代替EC而不用减EL？为什么没人回答？
DD仔_品职助教 · 2022年10月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你问的是这道题吗？
题目说的是credit VAR，不是VAR，credit VAR本身就是UL。所以不用再减去EL。这部分是CR的知识点，具体的内容在CR基础班的59页如下图
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