if the price of DJX is $91, the delta of Valentine's bull spread just before contract expiration, will most likely be in the range of:
long call strike at 88, short call strike at 94.
请问为何delta range在0.8-1？
这题求不出具体的delta等于多少，应该是选择题吧，选一个最合适的。bull spread就是option的一个组合，所以delta是两个option之和。long call是ITM，所以delta接近于1，short call delta应该是负的，但是short call是OTM，所以delta接近于0，所以综合两个call，delta接近于1
何旋hexuan · 2016年05月31日
