开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Shelly · 2022年10月18日

可以帮忙解释一下这个题吗？

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

No.PZ2020021002000100 (选择题)

来源: 原版书

If fund A is mean-variance inefficient in relation to fund B, then fund B is expected to outperform fund A according to SPI


答案： true

疑问： 从mean-variance inefficent 具体指的是什么？是指sharp ratio吗？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2022年10月19日

同学你好，这个要看对知识点的敏感性了，看到mean-variance inefficient就要想到下面这张图~

因为fundA不efficient，所以它相对fundB在CML线以下，也就意味着从rf发出的斜线斜率比B低，所以A的SPI低

Shelly · 2022年10月20日

了解了，谢谢老师～

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 267

    浏览
相关问题