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tujinjin · 2022年10月12日

equity market neutral

老师好,请问如果做这个策略,对冲了equity market risk, 只保留α。那您看图中除了受大盘影响的因子,其他风险因子(b2*F2,b3* F3....等等)会一起对冲掉么?



1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年10月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


会的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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