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Ruina · 2022年10月12日

Proper alpha coverage

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


老师，这题要是按照老李上课讲的，请问是选D吗？谢谢~~:)

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品职答疑小助手雍 · 2022年10月12日

同学你好，严格按照讲义的话C的weight一定是0，但是D的weight名义上是“要neutral”的，虽然实际是调成零，但是原版书里不这么说……所以严格按照原版书的话，是选A的。

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