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滴滴姐姐~ · 2018年04月15日

问一道题：NO.PZ2015123002000012 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


hiiii~

这道题是说用了算术平均和短期利率对equity risk premium的影响呀。又不是对market premium的影响。

equity risk premium不就是CAPM左边的R_i ? 

所以答案选c的话，是暗含了beta>1的假设吧。如果beta<1，就可能是underdeterminite呀！！

谢谢谢谢谢谢

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1 个答案

滴滴姐姐~ · 2018年04月15日

我知道了。。不用答了哈。。。ERP就是那个Rm-Rf。。。

我傻了。。。周末快乐hhh

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