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pepperhyp · 2018年04月13日

问一道题：NO.PZ201702190300000204 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题目，不太明白如何判断进入swap的时间点，是从第0.5年开始的吗？判断依据是six months ago和给的exhibit5里面的0.5、1.5这样的折现因子？

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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年04月15日

题干描述这个合约是6个月以前签的，那么说明现在的时间是已经过了半年了，也就是小t时刻求value。

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老师您好，为什么最后一期的fixecash flow中除了coupon，还要加上本金？视频里好像没讲到。

2019-02-12 19:28 1 · 回答

此题的每期cash flow 不是应该是200000吗？为什么是400000

2018-06-20 15:49 1 · 回答

    老师您好，这道题我算出来的C是用（1-0.895255）/4.7839=0.021895 然后再计算，为什么不对呢

2018-05-24 22:08 1 · 回答

    fixerate=2%,semiannupCF应该是200.答案是按400算的，是我想错了还是答案有问题？

2017-05-14 17:43 1 · 回答