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410140980 · 2022年10月04日
老师考虑流动性清仓问题对VaR的计算当中平方根法则的应用下面一个公式为什么直接变成了平方的形式，而上面的公式只是100%，T-1/T
DD仔_品职助教 · 2022年10月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
老师写的这个公式不是由VAR（T天）这个式子变化来的，而是由下图话绿色框的式子来的：
这里老师在视频里也没有过多的解释，同学也不需要掌握这个推导过程，重点掌握结论公式即可。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
