开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

xrbao · 2018年04月13日

问一道题PZ2016082405000067

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

根据infer credit risk from corporate bond price章节何老师讲授的例题  YTM-Rf可以认为是credit risk premium 那么根据公式YTM-Rf=π（1-f）  此题告诉了CRpremium是2% RR为0 那么π应该也等于2%呀

添加评论
1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月13日

此题中的Credit Premium指的是real-world，计算的是real-world PD，而何老师给的公式指的是Risk-netural的PD，两者是不同的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 322

    浏览
相关问题