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C. Lee · 2022年10月01日

对MVHR计算公式有疑问

  1. CFA III
  2. Derivative
  • 左边：xy的协方差/x的方差 ，不就等于xy的correlation吗，为什么等号右边还要在乘一项（y标准差除以x标准差）呀？


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1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年10月04日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好

具体是这样来推倒的，见下面的手写推倒过程：

基于左侧的相关系数=协方差/标准差乘积；方差等于标准差的平方，可以推导出讲义上的式子，如下：

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努力的时光都是限量版，加油！

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