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YQT__ · 2018年04月13日

基差风险

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
如果对冲工具不相同的话，到期日基差风险也是0吗？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月13日

如果不相同，基差风险不是0。

如果被套期的资产和套期工具的基础资产相同，并且两者期限相同，在到期日接近时，基差会逐渐缩小，直至到期日为0，但如果这两者不满足（并非必要条件，可能还有其他因素），则可能出现现货价格和期货价格变动不同步的风险，这就是基差风险。

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