risk parity公式

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，第一还是我上一题说到的，现在机考改革，题目出得很杂，从官网题和mock中就能看出这个趋势。

其次，就我个人经验来看（2、3级都是机考一次通过），现在非常有可能考纸考的时候不算十分重要的计算。

最后，针对你的情况分析，我们离2月的考试还有充足的时间，而且这个公式的推导同学可以不看，直接按意思理解记公式，wi*cov(Ri,RP)=σp2/n，如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高，那么它的权重配置要少。

我在下面贴一道题，是这个知识点的一种考法，虽然是计算但非常简单。

Müller uses a risk parity asset allocation approach with a client’s four–asset class portfolio. The expected return of the domestic bond asset class is the lowest of the asset classes, and the returns of the domestic bond asset class have the lowest covariance with other asset class returns. Müller estimates the weight that should be placed on domestic bonds.

In the risk parity asset allocation approach that Müller uses, the weight that Müller places on domestic bonds should be:

选项：

A.

less than 25%.

B.

equal to 25%.

C.

greater than 25%.

解释：

C is correct.

同学从现在开始准备2月的考试已经战胜99.99%的人了，我们一起加油，有问题继续讨论哈~

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！