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11726847 · 2018年04月12日

问一道题：NO.PZ2016072602000039 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

这题的逻辑是说交易员选貌似风险低的交易，反而使得var limit被低估。。。为什么不是被高估呢问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月13日

个人认为这个underestimation应该说是VaR的限制给的小了，应该降低这个Limit。

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相关问题

这个题的答案要怎么理解呢？我有下面两个小疑问1. V套利和利用var计量的弱点有什么关系？2. 为什么要找 low measureVAR？因为我自己认为的是Vlimit被高估挺好的 至少在可控的范围内不是吗 要是超除了Vlimit 那不是损失更大了吗？

2018-10-02 21:43 1 · 回答

更低的风险估计，不是带来VAR的低估吗？

2018-09-16 15:37 1 · 回答