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Ruina · 2022年09月19日
哈喽老师~~请问为什么95%的6.33要扣掉呀？谢谢解答~~
李坏_品职助教 · 2022年09月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
按照FRM二级的定义，ES是损失超过VaR部分的平均数。
ES本身是为了衡量超出VaR部分的极端损失的大小的，所以如果把95%也算进去会低估极端损失。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
