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Cooljas · 2022年09月05日

可以再详细解释下B选项吗?为啥不会有扎堆现象啊?

NO.PZ2018122801000084

问题如下:

You are running a Monte Carlo simulation to price a portfolio of options. When generating random numbers for use in the simulation:

选项:

A.

The stratified sampling method eliminates extreme observations.

B.

A truly random number generator would avoid clustered observations.

C.

A congruential pseudorandom number generator creates sequences converging to a constant value.

D.

The Latin hypercube sampling method ensures that all strata are sufficiently well-represented.

解释:

D is correct.

考点 Monte Carlo Methods



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年09月06日

同学你好,前面回答里的蒙特卡洛可以避免扎堆,这个在原版书里没有讲到,考纲外的内容只能把结论记住了,我也不知道为什么蒙特卡洛模拟为什么可以避免数据扎堆,百度了几个,说的方法和过程过也都不一致,有些我也看不懂,我觉得既然原版书都没有,只是以前不知道什么年份的真题出现过,把结论了解一下就可以了。frm公布真题的年份好像都是2014年以前了。

但是B选项明明就没专门说是蒙特卡洛方法(我也不知道为啥之前的回答会这么回答),但是真正的随机数生成器那就是有可能生成扎堆的结果的啊,随机出来的样本又不可能是全集,肯定是有一些数据集中的情况的。